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商品簡介
作者簡介
目次
商品簡介
本書考察了衍生品市場以及信用風險建模領域的眾多文獻。旨在洞悉信用風險以及衍生品的金融以及數學基礎，我們深入地研究了信用風險定價模型。并且選擇以簡約化方法作為我們的建模方法，對信用風險債券、信用衍生品中占比最高的信用違約互換(CDS)以及擔保債務憑證(CDO)定價問題進行研究。
作者簡介
楊軍戰 華東政法大學商學院講師，上海財經大學金融數學與金融工程專業博士。專業資質：FRM、CAIA、CFP。主要研究方向：金融衍生工具定價（側重固定收益衍生品和信用衍生品）風險管理、資產與負債管理建模、資本市場等。
目次
導論 信用風險建模理論研究綜述及意義
第一章 信用風險建橫方法評價
第一節 關於信用風險模型的經濟含義
第二節 信用風險建模方法
一、結構化建模方法
二、簡約化建模方法
三、混合建模方法
第三節 不同建模方法的優缺點分析
第二章 信用風險債券定價述評
第一節 固定收益證券的利率風險與信用風險
第二節 簡約化方法下信用風險債券的定價
一、違約事件建模的概率論結論
二、違約時無回收狀況下信用風險貼現債券定價
三、信用風險付息債券定價
四、違約時發生支付的債券定價
五、違約事件以及對手風險下的債券定價
六、違約時部分回收下的債券定價
第三節 總結性分析
第三章 信用違約互換（CDS）的定價
第一節 信用衍生品市場概況
一、市場
二、產品
第二節 信用違約互換的價格與隱含違約概率
一、價格、隱含違約概率之間的關係
二、基於瞬時遠期違約概率的自助法
三、基於一段時期條件違約概率的改進方法
第四章 擔保債務憑證（CDO）定價
第一節 擔保債務憑證（CDO）市場
一、介紹
二、資本結構
三、動機
四、CDO的生命周期以及業績測試
五、其他類型的CDO
第二節 擔保債務憑證（CDO）的數學基礎
一、停時
二、違約強度
三、計數過程
四、違約時間的分布
五、Copula函數
第三節 基於Copula函數的CDO定價模擬
……
第五章 結論及政策建議
參考文獻
附錄
第一章 信用風險建橫方法評價
第一節 關於信用風險模型的經濟含義
第二節 信用風險建模方法
一、結構化建模方法
二、簡約化建模方法
三、混合建模方法
第三節 不同建模方法的優缺點分析
第二章 信用風險債券定價述評
第一節 固定收益證券的利率風險與信用風險
第二節 簡約化方法下信用風險債券的定價
一、違約事件建模的概率論結論
二、違約時無回收狀況下信用風險貼現債券定價
三、信用風險付息債券定價
四、違約時發生支付的債券定價
五、違約事件以及對手風險下的債券定價
六、違約時部分回收下的債券定價
第三節 總結性分析
第三章 信用違約互換（CDS）的定價
第一節 信用衍生品市場概況
一、市場
二、產品
第二節 信用違約互換的價格與隱含違約概率
一、價格、隱含違約概率之間的關係
二、基於瞬時遠期違約概率的自助法
三、基於一段時期條件違約概率的改進方法
第四章 擔保債務憑證（CDO）定價
第一節 擔保債務憑證（CDO）市場
一、介紹
二、資本結構
三、動機
四、CDO的生命周期以及業績測試
五、其他類型的CDO
第二節 擔保債務憑證（CDO）的數學基礎
一、停時
二、違約強度
三、計數過程
四、違約時間的分布
五、Copula函數
第三節 基於Copula函數的CDO定價模擬
……
第五章 結論及政策建議
參考文獻
附錄
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