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作者簡介
目次
商品簡介
本書立足于中國期貨市場實際，吸取國內外期貨理論研究和風險管理研究的最新成果，系統研究了期貨市場結算風險管理中的相關理論和方法，其內容涵蓋期貨市場結算風險成因研究、期貨結算機構設置與中央對手方服務研究、期貨保證金制度研究、分級結算會員制度研究、結算擔保金制度研究等方面。通過閱讀本書，不僅可以掌握期貨市場結算風險的識別與定量，更能夠深入把握結算風險管理的各項措施，為結算風險管理決策提供理論指導。
該書可供從事股指期貨和商品期貨的理論研究及政策制定等人士作為參考，特別是對從事期貨交易和期貨結算風險管理實踐的讀者來說，更具意義。
該書可供從事股指期貨和商品期貨的理論研究及政策制定等人士作為參考，特別是對從事期貨交易和期貨結算風險管理實踐的讀者來說，更具意義。
作者簡介
徐毅，男，1979年生，安徽舒城人。經濟學碩士、金融工程學博士，現在清華大學經濟管理學院應用經濟學流動站和大連商品交易所從事期貨市場風險管理的博士后研究工作。長期致力于衍生品市場交易與風險管理領域的研究，具有多家期貨公司的工作和實習經歷。先后在國家核心期刊上發表了十多篇上述研究領域的學術論文，主持和參與了多項省部級研究項目，并與政府機構和金融企業合作完成了多項期貨領域的重要應用研究課題。
目次
第1章 引言
1.1 研究的背景
1.1.1 國際期貨市場結算業務的高速發展
1.1.2 我國期貨市場結算風險管理的內在需求
1.2 研究的范圍、研究的方法和研究的意義
1.2.1 研究的范圍
1.2.2 研究的方法
1.2.3 研究的理論及現實意義
1.3 研究的總體框架、創新之處和未來展望
1.3.1 研究的總體框架
1.3.2 研究的創新之處
第2章 期貨市場結算風險管理的國內外研究現狀
2.1 國內外期貨市場結算風險管理的綜述及評價
2.1.1 期貨市場結算風險的內涵及特點
2.1.2 期貨市場結算風險管理的目標
2.1.3 期貨市場結算風險管理的主旨思想
2.1.4 國外期貨市場結算風險管理研究綜述
2.1.5 國內期貨市場結算風險管理研究綜述
2.1.6 期貨市場結算風險管理措施的分析和評價
2.2 國際組織對于期貨市場結算風險管理的若干意見
2.2.1 國際證監會組織（IOSCO）對結算風險管理的探索
2.2.2 30人集團（C30）對結算管理的建議與計劃
2.2.3 國際證券服務協會（ISSA）結算風險管理的實踐
第3章 期貨市場結算與期貨市場結算風險成因分析
3.1 期貨市場交易、期貨市場結算與期貨結算機構
3.1.1 期貨市場交易流程分析
3.1.2 期貨市場結算與期貨結算機構
3.2 期貨市場結算制度與期貨市場結算風險
3.2.1 直接結算、環形結算、結算機構結算與期貨市場結算風險
3.2.2 全額結算、凈額結算與期貨市場結算風險
3.2.3 結算市場狀況、損失分擔規則與期貨市場結算風險
3.3 結算銀行體系、期貨交易機制、投資者交易行為與結算風險
3.3.1 結算銀行體系與期貨市場結算風險
3.3.2 期貨交易機制與期貨市場結算風險
3.3.3 期貨投資者交易行為與結算風險
3.4 期貨市場結算的外部環境與結算風險
3.4.1 期貨市場結算法律環境的主要層次
3.4.2 期貨市場結算法律環境面臨的主要問題
3.4.3 現階段我國期貨市場結算法律體系的不足
第4章 期貨市場結算機構設置與中央對手方服務
4.1 期貨市場結算機構設置
4.1.1 期貨市場結算機構設置與結算風險
4.1.2 國際期貨市場結算的統一結算趨勢
4.2 期貨結算機構的中央對手方服務
4.2.1 結算機構應用中央對手方的收益與風險
4.2.2 國際期貨市場結算機構應用中央對手方的現狀
4.2.3 結算機構中央對手方服務下的風險管理架構
4.3 我國期貨市場結算機構設置與中央對手方設計
4.3.1 我國期貨市場結算機構設置的現狀及問題
4.3.2 我國期貨市場結算機構的未來安排及實現路徑
第5章 期貨保證金制度
5.1 期貨保證金制度的風險管理機理
5.1.1 期貨保證金防范風險的機理
5.1.2 期貨保證金收取的基礎
5.1.3 期貨保證金系統與期貨保證金計算方法
5.1.4 日中期貨保證金制度
5.2 期貨保證金制度的國際比較
5.2.1 LCH.Clcarnet LTD、CME和Eurex Clearing AG現行的保證金制度
5.2.2 LCH.Clcarnet LTD、CME和Eurex Clearing AG保證金制度比較
5.3 我國期貨市場保證金制度的實證研究
5.3.1 風險價值VaR的意義和計算
5.3.2 大連商品交易所黃大豆1號合約動態保證金實證研究
5.3.3 上海期貨交易所金屬銅合約保證金實證研究
5.3.4 大豆系列組合保證金制度研究
5.4 我國期貨保證金制度的改革思路
5.4.1 我國期貨保證金制度的現狀和不足
5.4.2 我國期貨保證金制度的改革思路
第6章 分級結算會員制度
6.1 分級結算會員制度的風險管理機理
6.1.1 分級結算會員制度的風險管理機理
6.1.2 結算會員繳付抵押品的管理
6.2 期貨結算會員制度的國際比較
6.2.1 LCH.Clearnet LTD的分級結算會員制度
6.2.2 Eurex Clearing AG的分級結算會員制度
6.2.3 CME的分級結算會員制度
6.2.4 CME、LCH.Clearnet LTD和Eurex Clcaring AG結算會員制度比較
6.3 我國期貨市場結算會員制度的改革思路
6.3.1 我國期貨市場結算會員制度的現狀
6.3.2 我國期貨市場結算會員制度存在的問題
6.3.3 我國期貨市場結算會員制度的發展方向
第7章 結算擔保金制度
7.1 結算擔保金風險管理的機理
7.1.1 結算擔保金風險管理的概述
7.1.2 結算擔保金制度的國際比較
7.2 我國期貨市場結算擔保金實證研究
7.2.1 期貨市場結算擔保金算法概述
7.2.2 基於滬深300股指期貨仿真交易的結算擔保金研究
7.3 我國期貨市場結算擔保金制度的改革思路
7.3.1 結算風險事故處理中引入其他財務安全措施
7.3.2 結算擔保金計算采用風險價值法
第8章 期貨市場結算風險管理的國際比較
8.1 國際期貨市場的三次結算危機
8.1.1 1974年巴黎白糖期貨市場的流動性危機
8.1.2 1983年吉隆坡原油期貨交易的被迫中止
8.1.3 1987年香港期貨市場的全面崩盤
8.2 期貨市場結算風險管理的總體框架
8.2.1 期貨市場結算風險管理的基本職能
8.2.2 期貨市場結算風險管理的基本思路
8.3 期貨市場結算風險管理的國際比較
8.3.1 英國、法國、美國和德國期貨市場結算風險管理比較
8.3.2 英國、法國、美國和德國期貨市場結算風險事故處理程序比較
第9章 我國期貨市場結算風險管理體系的設計
9.1 我國期貨市場結算風險管理的現狀及未來體系的設計思路
9.1.1 我國期貨市場結算風險管理概況
9.1.2 我國期貨市場結算風險管理制度
9.1.3 我國期貨市場結算風險的處理程序
9.1.4 我國未來期貨市場結算風險管理體系的設計思路
9.2 我國期貨市場結算風險管理體系設計
9.2.1 政府的外部監管
9.2.2 期貨業協會的行業自律
9.2.3 期貨結算機構的內部控制
9.2.4 結算會員的程序化管理
9.2.5 結算銀行的配合
9.2.6 結算風險違約事故處理
參考文獻
1.1 研究的背景
1.1.1 國際期貨市場結算業務的高速發展
1.1.2 我國期貨市場結算風險管理的內在需求
1.2 研究的范圍、研究的方法和研究的意義
1.2.1 研究的范圍
1.2.2 研究的方法
1.2.3 研究的理論及現實意義
1.3 研究的總體框架、創新之處和未來展望
1.3.1 研究的總體框架
1.3.2 研究的創新之處
第2章 期貨市場結算風險管理的國內外研究現狀
2.1 國內外期貨市場結算風險管理的綜述及評價
2.1.1 期貨市場結算風險的內涵及特點
2.1.2 期貨市場結算風險管理的目標
2.1.3 期貨市場結算風險管理的主旨思想
2.1.4 國外期貨市場結算風險管理研究綜述
2.1.5 國內期貨市場結算風險管理研究綜述
2.1.6 期貨市場結算風險管理措施的分析和評價
2.2 國際組織對于期貨市場結算風險管理的若干意見
2.2.1 國際證監會組織（IOSCO）對結算風險管理的探索
2.2.2 30人集團（C30）對結算管理的建議與計劃
2.2.3 國際證券服務協會（ISSA）結算風險管理的實踐
第3章 期貨市場結算與期貨市場結算風險成因分析
3.1 期貨市場交易、期貨市場結算與期貨結算機構
3.1.1 期貨市場交易流程分析
3.1.2 期貨市場結算與期貨結算機構
3.2 期貨市場結算制度與期貨市場結算風險
3.2.1 直接結算、環形結算、結算機構結算與期貨市場結算風險
3.2.2 全額結算、凈額結算與期貨市場結算風險
3.2.3 結算市場狀況、損失分擔規則與期貨市場結算風險
3.3 結算銀行體系、期貨交易機制、投資者交易行為與結算風險
3.3.1 結算銀行體系與期貨市場結算風險
3.3.2 期貨交易機制與期貨市場結算風險
3.3.3 期貨投資者交易行為與結算風險
3.4 期貨市場結算的外部環境與結算風險
3.4.1 期貨市場結算法律環境的主要層次
3.4.2 期貨市場結算法律環境面臨的主要問題
3.4.3 現階段我國期貨市場結算法律體系的不足
第4章 期貨市場結算機構設置與中央對手方服務
4.1 期貨市場結算機構設置
4.1.1 期貨市場結算機構設置與結算風險
4.1.2 國際期貨市場結算的統一結算趨勢
4.2 期貨結算機構的中央對手方服務
4.2.1 結算機構應用中央對手方的收益與風險
4.2.2 國際期貨市場結算機構應用中央對手方的現狀
4.2.3 結算機構中央對手方服務下的風險管理架構
4.3 我國期貨市場結算機構設置與中央對手方設計
4.3.1 我國期貨市場結算機構設置的現狀及問題
4.3.2 我國期貨市場結算機構的未來安排及實現路徑
第5章 期貨保證金制度
5.1 期貨保證金制度的風險管理機理
5.1.1 期貨保證金防范風險的機理
5.1.2 期貨保證金收取的基礎
5.1.3 期貨保證金系統與期貨保證金計算方法
5.1.4 日中期貨保證金制度
5.2 期貨保證金制度的國際比較
5.2.1 LCH.Clcarnet LTD、CME和Eurex Clearing AG現行的保證金制度
5.2.2 LCH.Clcarnet LTD、CME和Eurex Clearing AG保證金制度比較
5.3 我國期貨市場保證金制度的實證研究
5.3.1 風險價值VaR的意義和計算
5.3.2 大連商品交易所黃大豆1號合約動態保證金實證研究
5.3.3 上海期貨交易所金屬銅合約保證金實證研究
5.3.4 大豆系列組合保證金制度研究
5.4 我國期貨保證金制度的改革思路
5.4.1 我國期貨保證金制度的現狀和不足
5.4.2 我國期貨保證金制度的改革思路
第6章 分級結算會員制度
6.1 分級結算會員制度的風險管理機理
6.1.1 分級結算會員制度的風險管理機理
6.1.2 結算會員繳付抵押品的管理
6.2 期貨結算會員制度的國際比較
6.2.1 LCH.Clearnet LTD的分級結算會員制度
6.2.2 Eurex Clearing AG的分級結算會員制度
6.2.3 CME的分級結算會員制度
6.2.4 CME、LCH.Clearnet LTD和Eurex Clcaring AG結算會員制度比較
6.3 我國期貨市場結算會員制度的改革思路
6.3.1 我國期貨市場結算會員制度的現狀
6.3.2 我國期貨市場結算會員制度存在的問題
6.3.3 我國期貨市場結算會員制度的發展方向
第7章 結算擔保金制度
7.1 結算擔保金風險管理的機理
7.1.1 結算擔保金風險管理的概述
7.1.2 結算擔保金制度的國際比較
7.2 我國期貨市場結算擔保金實證研究
7.2.1 期貨市場結算擔保金算法概述
7.2.2 基於滬深300股指期貨仿真交易的結算擔保金研究
7.3 我國期貨市場結算擔保金制度的改革思路
7.3.1 結算風險事故處理中引入其他財務安全措施
7.3.2 結算擔保金計算采用風險價值法
第8章 期貨市場結算風險管理的國際比較
8.1 國際期貨市場的三次結算危機
8.1.1 1974年巴黎白糖期貨市場的流動性危機
8.1.2 1983年吉隆坡原油期貨交易的被迫中止
8.1.3 1987年香港期貨市場的全面崩盤
8.2 期貨市場結算風險管理的總體框架
8.2.1 期貨市場結算風險管理的基本職能
8.2.2 期貨市場結算風險管理的基本思路
8.3 期貨市場結算風險管理的國際比較
8.3.1 英國、法國、美國和德國期貨市場結算風險管理比較
8.3.2 英國、法國、美國和德國期貨市場結算風險事故處理程序比較
第9章 我國期貨市場結算風險管理體系的設計
9.1 我國期貨市場結算風險管理的現狀及未來體系的設計思路
9.1.1 我國期貨市場結算風險管理概況
9.1.2 我國期貨市場結算風險管理制度
9.1.3 我國期貨市場結算風險的處理程序
9.1.4 我國未來期貨市場結算風險管理體系的設計思路
9.2 我國期貨市場結算風險管理體系設計
9.2.1 政府的外部監管
9.2.2 期貨業協會的行業自律
9.2.3 期貨結算機構的內部控制
9.2.4 結算會員的程序化管理
9.2.5 結算銀行的配合
9.2.6 結算風險違約事故處理
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