風險管理（簡體書）

《風險管理》參考銀行業從業人員資格認證考試大綱的知識點要求，將職業技能要求與高職教學緊密結合起來，以系統介紹金融風險管理的基本理論與基本技能為主要內容，詳細介紹了商業銀行風險的概念、種類及成因，風險管理的文化、組織架構，風險管理的流程、技術標準以及巴塞爾體系，并對信用風險、操作風險、市場風險、流動性風險、聲譽風險、戰略風險等具體風險形式的識別、評估及控制方法進行了重點介紹。在介紹基本知識的基礎上.書中輔以大量案例分析、背景知識專欄和題型豐富的課後練習，起到了理論聯系實際、促進能力提高的作用。
《風險管理》適合高職院校、應用型本科院校金融、經濟專業學生風險管理課程使用.也可供從業人員培訓選用或選作職業資格考試輔導讀物。

第一章 商業銀行風險管理基礎
【章前引例】
【本章學習目標】
第一節 商業銀行風險概述
一、商業銀行風險的含義
二、商業銀行風險管理的發展歷程
三、商業銀行風險管理的意義
【背景知識】20世紀各國銀行危機概覽
第二節 商業銀行風險的種類與管理策略
一、商業銀行風險種類
二、商業銀行風險管理策略
【案例分析】商業銀行經營過程中的風險
第三節 商業銀行資本
一、商業銀行資本的概念
二、商業銀行資本的作用
三、商業銀行經濟資本的作用
【背景知識】經濟資本與監管資本
第四節 商業銀行風險管理實例
一、花旗銀行
三、德意志銀行
三、大通銀行
四、對外國商業銀行全面風險管理體系的分析
【練習題】

第二章 商業銀行風險管理基本架構
【章前引例】
【本章學習目標】
第一節 商業銀行公司治理與內部控制
一、商業銀行公司治理
二、商業銀行內部控制
【案例分析】美國安然公司為什麼會出事兒
【案例分析】法國興業銀行巨虧71億美元
第二節 商業銀行風險管理組織架構的常見模式
一、風險管理組織架構的基石
二、商業銀行風險管理組織架構的常見模式
【案例分析】美國世通公司為什麼會倒閉
【案例分析】200年的英國巴林銀行為何破產
第三節 商業銀行風險管理流程
二、風險識別
二、風險計量
三、風險監測
四、風險控制
第四節 國內外商業銀行風險架構實例
一、澳大利亞
二、日本
三、中國
【練習題】

第三章 信用風險管理
【章前引例】
【本章學習目標】
第一節 信用風險識別
一、行業風險識別
二、客戶風險識別
三、貸款組合信用風險識別
【案例分析】A電器總廠貸款風險分類報告案例
【背景知識】合格保證應滿足的最低要求
【背景知識】企業集團的類型及內部關聯交易
【案例分析】關聯交易案例
【案例分析】雷曼兄弟破產
第二節 信用風險計量
一、客戶信用評級
二、債項評級
三、組合信用風險計量
四、國家風險主權評級
五、《巴塞爾新資本協議》的標準法與內部評級法
【背景知識】主權評級模型
第三節 信用風險監測與控制
一、信用風險監測概述
二、信用風險控制
三、貸款損失準備金制度
四、貸款五級分類
五、信貸管理的綜合評級體系
【案例分析】英國諾森羅克銀行擠兌事件
【背景知識】對于貸款集中性的防控重點
【背景知識】荷蘭銀行經濟資本體系介紹
第四節 資產證券化與信用衍生產品
一、資產證券化
二、信用衍生產品種類及運作
【背景知識】中國建設銀行發行41．6億元住房抵押貸款
支持證券
【案例分析】香港雷曼迷你債券風波
第五節 信用風險管理實例
一、中信銀行“申達系”不良貸款案
二、中國金屬旗下鋼鐵公司破產
【練習題】

第四章 市場風險管理
【章前引例】
【本章學習目標】
第一節 市場風險識別
一、市場風險分類
二、資產分類及主要交易產品的風險管理
【背景知識】銀行賬戶與交易賬戶
第二節 市場風險計量方法
一、缺口分析
二、久期分析
三、外匯敞口分析
四、VaR方法
五、敏感性分析
六、情景分析
七、壓力測試
八、事后檢驗
【案例分析】測試北京雙職工家庭的抗壓承受能力
第三節 市場風險控制
一、利率風險控制
二、商業銀行匯率風險的控制
三、股票價格風險的控制
四、經濟資本配置
【背景知識】歐盟將設金融監管新體系監測全歐金融市
場風險
第四節 市場風險管理實例
一、中信泰富巨虧案
二、冰島的“國家破產”
【練習題】
第五章 操作風險管理
第六章 流動性風險管理
第七章 聲譽風險與戰略風險管理
第八章 銀行監管與《巴賽爾新資本協議》
第九章 綜合案例
參考文獻