金融風險度量與管理（簡體書）

《金融風險度量與管理》內容簡介：金融風險是金融活動的內在屬性，它的廣泛存在是現代金融市場的重要特徵。自中國加入世界貿易組織以來，金融業逐步對外開放，金融市場化不斷提速。隨著利率市場化、資本市場開放和人民幣匯率管制逐步放松等諸多金融改革的穩步推進，金融產品價格的波動性不斷增強，國內金融機構面臨著諸多風險。金融風險不僅嚴重影響了金融機構和工商企業的正常運營，而且隨著我國經濟全球影響力的快速增長，對我國乃至全球金融與經濟的穩定構成了嚴重的威脅。

第一章 金融風險管理概述
第一節 金融風險及其分類
第二節 金融風險管理
第三節 中國金融業的風險管理

第二章 市場風險度量
第一節 市場風險度量簡介
第二節 VAR的各種度量方法
第三節 投資組合風險的VAR度量
第四節 運用VAR進行市場風險的度量與控制

第三章 利率風險度量與管理
第一節 利率風險簡介
第二節 傳統利率風險的管理方法
第三節 基於久期和凸性的利率風險免疫
第四節 應用衍生金融工具管理利率風險

第四章 傳統信用風險度量方法
第一節 古典信用風險度量方法
第二節 信用評級

第五章 現代信用風險度量模型
第一節 信用等級轉移分析與信用等級轉移概率的計算
第二節 基於信用等級轉移的Credit Metrics模型和Credit Portfolio View模型
第三節 KMV模型
第四節 Credit Risk+模型

第六章 操作風險的度量與管理
第一節 巴塞爾協議Ⅱ與操作風險
第二節 操作風險度量方法及其應用分析
第三節 銀行操作風險管理的發展

第七章 流動性風險度量與管理
第一節 流動性風險及其管理理論簡介
第二節 流動性風險的度量及其管理方法
第三節 國際銀行業流動性風險管理實踐

第八章 巴塞爾協議與資本充足率
第一節 巴塞爾協議Ⅱ及其影響
第二節 資本與風險資產比率的計算
第三節 市場風險資本充足率的度量

第九章 以風險為核心的績效考核
第一節 傳統金融機構的業績評價方法
第二節 銀行風險調整績效指標RAROC
第三節 EVA績效考核
第四節 以經濟資本管理驅動價值創造

第十章 資產證券化和次貸危機
第一節 資產證券化的原理概述
第二節 資產證券化產品簡介
第三節 美國的次貸產品和次貸危機
參考文獻