金融市場風險定量分析:理論、技術與應用(簡體書)
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本書從定量的角度來度量金融市場風險,主要內容包括證券市場時間序列分析、優化金融理論和金融風險評價等篇章。每章都以經濟模型為基礎,結合實際案例和數據進行應用性實證分析。
目次
第一篇 證券市場時間序列分析
第一章 股市波動的自回歸特征分析
§1.1 引言
§1.2 模型概述
§1.3 實證分析
第二章 基于R/S模型的股票收益與波動率分析
§2.1 引言
§2.2 R/S分析法
§2.3 實證研究
§2.4 結論
第三章 協整方法及其在金融市場中的應用
§3.1 引言
§3.2 協整理論
§3.3 協整理論在證券投資中的實證研究
§3.4 國際資本流動運行分析
第一章 股市波動的自回歸特征分析
§1.1 引言
§1.2 模型概述
§1.3 實證分析
第二章 基于R/S模型的股票收益與波動率分析
§2.1 引言
§2.2 R/S分析法
§2.3 實證研究
§2.4 結論
第三章 協整方法及其在金融市場中的應用
§3.1 引言
§3.2 協整理論
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