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商品簡介
作者簡介
目次
商品簡介
本書是金融專業碩士（MF）的核心課程之一，由全國金融專業學位研究生教學指導委員會組織編寫。本書較為全面地介紹了衍生金融工具的基本原理、風險特征、產品性質和實踐運用。本書主要有以下幾個特點：
注重理論本質。在對衍生金融工具的理論介紹中，注重基本原理，盡量簡化數理推導。
注重理論前沿研究。每章都有對相關的前沿研究內容的介紹，并且每章后都提供了相關閱讀文獻。
突出案例分析，幫助讀者深化對相關理論的掌握和運用。
注重理論與實踐的結合。本書與衍生金融工具市場的現實發展和實踐創新密切聯系，對每類衍生金融工具在中國的發展情況均進行了介紹。
本書既可供金融專業學位研究生上課使用，也可供MBA和高級金融人才閱讀。
注重理論本質。在對衍生金融工具的理論介紹中，注重基本原理，盡量簡化數理推導。
注重理論前沿研究。每章都有對相關的前沿研究內容的介紹，并且每章后都提供了相關閱讀文獻。
突出案例分析，幫助讀者深化對相關理論的掌握和運用。
注重理論與實踐的結合。本書與衍生金融工具市場的現實發展和實踐創新密切聯系，對每類衍生金融工具在中國的發展情況均進行了介紹。
本書既可供金融專業學位研究生上課使用，也可供MBA和高級金融人才閱讀。
作者簡介
王晉忠，金融學博士，西南財經大學金融學院金融工程系副教授。主要研究方向為金融工程、衍生金融工具、商業銀行；長期為本科生和研究生講授衍生金融工具、金融工程、金融經濟學、投資學等課程。
目次
目錄
第一章 衍生金融工具概論
1．1 衍生金融工具的定義
1．2 衍生金融工具的特點
1．3 衍生金融工具的類型
1．4 衍生金融工具的市場
1．5 衍生金融工具市場的發展歷程及現狀
1．6 我國的衍生金融工具市場
第二章 遠期合約
2．1 遠期交易和遠期市場的起源
2．2 遠期合約概述
2．3 遠期外匯合約
2．4 遠期利率協議
2．5 遠期外匯綜合協議
2．6 中國實踐中的遠期交易與遠期市場
第三章 期貨市場及期貨合約的套期保值
3．1 期貨市場概述
3．2 期貨合約的套期保值
3．3 交叉套保和套期保值比
3．4 采用股指期貨調整股票組合資產貝塔
3．5 套保策略
第四章 遠期和期貨價格的確定
4．1 準備知識
4．2 定價方法
4．3 遠期和期貨的三個基本定價模型
4．4 三類期貨的定價
4．5 定價模型的改進和運用
第五章 利率期貨
5．1 固定收益證券
5．2 長期和中期國債期貨
5．3 短期國債期貨
5．5 基于久期的套期保值
5．6 中國利率期貨市場的發展
第六章 互換
6．1 互換的產生與發展
6．2 利率互換
6．3 貨幣互換
6．4其他類型的互換
第七章期權市場
7．1 期權概述
7．2 金融期權與類似金融工具的比較
7．3 期權合約的構成
7．4 期權交易運作
7．5 法制規章管理
第八章 期權價格性質
8．1 期權價值的構成
8．2 期權的影響因素
8．3 期權頭寸的損益
8．4 期權價格的上下限
8．5 提前執行美式期權的合理性
8．6 期權價格曲線的形狀
8．7 看漲期權與看跌期權之間的平價關系
第九章 期權交易策略
9．1 包含標的資產的簡單期權組合
9．2 價差組合
9．3 期差組合
9．4 對角組合
9．5 組合期權
第十章 二叉樹定價模型
10．1 單步二叉樹定價模型
10．2 為什么實際概率對期權的定價沒有影響？
10．3 風險中性定價原理
10．4 多步二叉樹定價模型
10．5 Delta對沖
10．6 美式期權的二叉樹定價方法
10．7 參數u和d的選擇
10．8 鞅
10．9 應用舉例
10．10 拓展問題——三叉樹定價方法
10．11 思考討論
第十一章 股票價格的行為模式
11．1 隨機過程
11．2 股票價格的行為過程
11．3 伊藤引理
第十二章 布萊克斯科爾斯期權定價模型
12．1 正態分布與對數正態分布
12．2 股票價格的分布特征
12．3 布萊克斯科爾斯歐式期權價格公式
12．4 布萊克斯科爾斯偏微分方程
12．5 美式期權的定價
12．6 歷史波動率與隱含波動率
12．7 期權定價的含義
第十三章 奇異期權
13．1 期權定價的回顧
13．2 非標準美式期權
13．3 遠期開始期權
13．4 復合期權
13．5 后定期權
13．6 障礙期權
13．7 兩值期權
13．8 回望期權
13．9 叫停期權
13．10 亞式期權
13．11 資產交換期權
13．12 一籃子期權
13．13 靜態復制
13．14 奇異期權定價的程序實現
第十四章 信用衍生產品
14．1 信用違約互換
14．2 信用指數
14．3 信用違約互換的估值
14．4 CDS遠期和期權
14．5 總收益互換
14．6 一籃子信用違約互換
14．7 債務抵押債券
14．8 一籃子CDS和CDO的概念與估值
14．9 我國信用衍生產品的發展
后記
第一章 衍生金融工具概論
1．1 衍生金融工具的定義
1．2 衍生金融工具的特點
1．3 衍生金融工具的類型
1．4 衍生金融工具的市場
1．5 衍生金融工具市場的發展歷程及現狀
1．6 我國的衍生金融工具市場
第二章 遠期合約
2．1 遠期交易和遠期市場的起源
2．2 遠期合約概述
2．3 遠期外匯合約
2．4 遠期利率協議
2．5 遠期外匯綜合協議
2．6 中國實踐中的遠期交易與遠期市場
第三章 期貨市場及期貨合約的套期保值
3．1 期貨市場概述
3．2 期貨合約的套期保值
3．3 交叉套保和套期保值比
3．4 采用股指期貨調整股票組合資產貝塔
3．5 套保策略
第四章 遠期和期貨價格的確定
4．1 準備知識
4．2 定價方法
4．3 遠期和期貨的三個基本定價模型
4．4 三類期貨的定價
4．5 定價模型的改進和運用
第五章 利率期貨
5．1 固定收益證券
5．2 長期和中期國債期貨
5．3 短期國債期貨
5．5 基于久期的套期保值
5．6 中國利率期貨市場的發展
第六章 互換
6．1 互換的產生與發展
6．2 利率互換
6．3 貨幣互換
6．4其他類型的互換
第七章期權市場
7．1 期權概述
7．2 金融期權與類似金融工具的比較
7．3 期權合約的構成
7．4 期權交易運作
7．5 法制規章管理
第八章 期權價格性質
8．1 期權價值的構成
8．2 期權的影響因素
8．3 期權頭寸的損益
8．4 期權價格的上下限
8．5 提前執行美式期權的合理性
8．6 期權價格曲線的形狀
8．7 看漲期權與看跌期權之間的平價關系
第九章 期權交易策略
9．1 包含標的資產的簡單期權組合
9．2 價差組合
9．3 期差組合
9．4 對角組合
9．5 組合期權
第十章 二叉樹定價模型
10．1 單步二叉樹定價模型
10．2 為什么實際概率對期權的定價沒有影響？
10．3 風險中性定價原理
10．4 多步二叉樹定價模型
10．5 Delta對沖
10．6 美式期權的二叉樹定價方法
10．7 參數u和d的選擇
10．8 鞅
10．9 應用舉例
10．10 拓展問題——三叉樹定價方法
10．11 思考討論
第十一章 股票價格的行為模式
11．1 隨機過程
11．2 股票價格的行為過程
11．3 伊藤引理
第十二章 布萊克斯科爾斯期權定價模型
12．1 正態分布與對數正態分布
12．2 股票價格的分布特征
12．3 布萊克斯科爾斯歐式期權價格公式
12．4 布萊克斯科爾斯偏微分方程
12．5 美式期權的定價
12．6 歷史波動率與隱含波動率
12．7 期權定價的含義
第十三章 奇異期權
13．1 期權定價的回顧
13．2 非標準美式期權
13．3 遠期開始期權
13．4 復合期權
13．5 后定期權
13．6 障礙期權
13．7 兩值期權
13．8 回望期權
13．9 叫停期權
13．10 亞式期權
13．11 資產交換期權
13．12 一籃子期權
13．13 靜態復制
13．14 奇異期權定價的程序實現
第十四章 信用衍生產品
14．1 信用違約互換
14．2 信用指數
14．3 信用違約互換的估值
14．4 CDS遠期和期權
14．5 總收益互換
14．6 一籃子信用違約互換
14．7 債務抵押債券
14．8 一籃子CDS和CDO的概念與估值
14．9 我國信用衍生產品的發展
后記
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