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目次
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《中國商業銀行債券投資組合優化配置研究》從中國商業銀行角度出發，結合最新的監管要求和相應的市場實際情況，著重研究商業銀行債券組合的優化配置，這種立足點和著眼點，體現了很強的現實性和針對性，反映了中國商業銀行在發展金融市場業務中的普遍關注和訴求。本書以中國債券市場上的組合配置優化算法為研究工具，使研究成果具有了良好的適用性和實用性，具有很高的借鑒參考價值。全書主線鮮明，內在邏輯結構嚴謹，論點和論證展開的思路十分清晰，通過大規模的優化計算、求解及驗證，使得論點得到了可靠的實證結果驗證和支持，增加了其科學性、可行性和應用價值。
作者簡介
劉晶，男，1983年生于四川，對外經濟貿易大學金融學博士，特許金融分析師(CFA)，現就職于中國農業銀行總行投資銀行部，長期從事中國商業銀行理財融資業務創新、資產組合管理等研發工作，先后在CSSCI期刊上發表多篇論文。
名人/編輯推薦
劉晶編著的《中國商業銀行債券投資組合優化配置研究》從中國商業銀行角度出發，結合最新的監管要求和相應的市場實際情況，著重研究商業銀行債券組合的優化配置，這種立足點和著眼點，體現了很強的現實性和針對性，反映了中國商業銀行在發展金融市場業務中的普遍關注和訴求。本書以中國債券市場上的組合配置優化算法為研究工具，使研究成果具有了良好的適用性和實用性，具有很高的借鑒參考價值。全書主線鮮明，內在邏輯結構嚴謹，論點和論證展開的思路十分清晰，通過大規模的優化計算、求解及驗證，使得論點得到了可靠的實證結果驗證和支持，增加了其科學性、可行性和應用價值。
目次
1 緒 論
1．1 研究背景和意義
1．2 文獻綜述
1．3 本書創新點
1．4 框架結構
2 債券投資組合理論分析
2．1 債券組合定價方法的分析
2．2 投資組合理論分析
2．3 本章小結
3 VaR在投資組合管理中的適用性分析
3．1 VaR計算及應用
3．2 投資組合優化求解的困境及改進
3．3 質疑VaR的主要觀點的辨析
3．4 改進VaR指標的不足
3．5 本章小結
4 中國銀行間債券市場特征分析
4．1 中國債券市場整體分析
4．2 銀行間市場存量債券特征分析
4．3 銀行間市場債券發行和交易分析
4．4 本章小結
5 中國商業銀行債券投資業務特征分析
5．1 中國商業銀行債券業務分類
5．2 債券組合風險管理特征
5．3 商業銀行債券組合投資特征
5．4本章小結
6 債券投資組合優化配置實證分析
6．1 平均收益率一VaR一久期優化方法
6．2 政府債組合優化配置
6．3 政府債(不含央行票據)組合優化配置
6．4 信用債組合優化配置
6．5 本章小結
7 結論與建議
7．1 結 論
7．2 政策建議
7．3 研究不足
附件A 政府債估計基點價值及估計修正久期數據
附錄B 政府債品種及相應投資比例明細表
附錄C 政府債(不含央行票據)相應投資比例明細表
附錄D 信用債估計基點價值及估計修正久期數據
附件E 信用債品種及相應投資比例明細表
附錄F MATLAB程序
1．1 研究背景和意義
1．2 文獻綜述
1．3 本書創新點
1．4 框架結構
2 債券投資組合理論分析
2．1 債券組合定價方法的分析
2．2 投資組合理論分析
2．3 本章小結
3 VaR在投資組合管理中的適用性分析
3．1 VaR計算及應用
3．2 投資組合優化求解的困境及改進
3．3 質疑VaR的主要觀點的辨析
3．4 改進VaR指標的不足
3．5 本章小結
4 中國銀行間債券市場特征分析
4．1 中國債券市場整體分析
4．2 銀行間市場存量債券特征分析
4．3 銀行間市場債券發行和交易分析
4．4 本章小結
5 中國商業銀行債券投資業務特征分析
5．1 中國商業銀行債券業務分類
5．2 債券組合風險管理特征
5．3 商業銀行債券組合投資特征
5．4本章小結
6 債券投資組合優化配置實證分析
6．1 平均收益率一VaR一久期優化方法
6．2 政府債組合優化配置
6．3 政府債(不含央行票據)組合優化配置
6．4 信用債組合優化配置
6．5 本章小結
7 結論與建議
7．1 結 論
7．2 政策建議
7．3 研究不足
附件A 政府債估計基點價值及估計修正久期數據
附錄B 政府債品種及相應投資比例明細表
附錄C 政府債(不含央行票據)相應投資比例明細表
附錄D 信用債估計基點價值及估計修正久期數據
附件E 信用債品種及相應投資比例明細表
附錄F MATLAB程序
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