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電腦上的銀行（簡體書）
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目次
書摘/試閱
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電腦是現代銀行的基礎設施，現代銀行的運行建立在電腦網路基礎之上。本書選取的角度是比較新穎的，作者從一位元商業銀行科技人員的視角闡述了銀行運營的理論，以及金融體系是怎麼運轉的。本書不僅對金融業從業人員有所裨益，對於想瞭解貨幣世界是如何運行的讀者而言，也能有所幫助。
名人/編輯推薦
《計算機上的銀行》對銀行的系統開發以及經營管理水平的提升，必有裨益。
目次
第一章 銀行與作為會計數字的貨幣
第一節 貨幣的誕生與發展
第二節 布雷頓森林體系、全球化與現代法定貨幣制度
第三節 現代貨幣制度：貨幣的發行與創造
第四節 貨幣層次和貨幣性
第五節 超額準備金與銀行經營的“三性”要求
第六節 銀行信貸融資和金融市場直接融資
第七節 金融體系中的現代銀行
第二章 銀行會計框架
第一節 會計簡介
第二節 會計的思維和記賬方法
第三節 科目體系
第四節 分戶賬和流水賬
第五節 總賬與報表 第一章 銀行與作為會計數字的貨幣 第一節 貨幣的誕生與發展 第二節 布雷頓森林體系、全球化與現代法定貨幣制度 第三節 現代貨幣制度：貨幣的發行與創造 第四節 貨幣層次和貨幣性 第五節 超額準備金與銀行經營的“三性”要求 第六節 銀行信貸融資和金融市場直接融資 第七節 金融體系中的現代銀行 第二章 銀行會計框架 第一節 會計簡介 第二節 會計的思維和記賬方法 第三節 科目體系 第四節 分戶賬和流水賬 第五節 總賬與報表 第三章 會計核算層級設置與資金管理 第一節 資產負債表 第二節 總分行制與會計核算層級 第三節 現金與各核算層級的上下往來 第四節 會計核算層級的上收 第五節 資金管理的兩種辦法 第六節 資金逐筆計價管理 第七節 資金內部轉移價格的制定 第四章 支付清算 第一節 結算工具 第二節 清算的會計過程 第五章 銀行核心系統 第一節 核心銀行系統的內涵探討 第二節 聯機交易 第三節 日期切換和批量處理 第四節 利息計算 第六章 信用評估與貨幣創造 第一節 信用與貨幣 第二節 次貸危機與銀行信用評估職能 第三節 住房貸款和信用評分 第四節 信用評分的數學模型 第七章 法人貸款信用評級 第一節 信用風險內部評級法 第二節 違約概率的現代度量方法 第三節 信用組合的風險計量，經濟資本、EVA和RAROC 第八章 金融市場業務 第一節 金融市場：融資功能 第二節 衍生品 第三節 金融市場：風險管理功能 第四節 銀行在金融市場業務中的控制 第五節 法國興業銀行案例 第九章 風險與量化 第一節 預期損失和非預期損失 第二節 馬柯維茨的貢獻 第三節 風險計量的數學框架 …… 第十章 （上）風險管理與巴塞爾資本協議 第十章 （下）風險管理與巴塞爾資本協議 第十一章 統籌協調的銀行經營管理：資產負債管理技術 第十二章 績效評估和內部考核 第十三章 計算機上的銀行 附錄
第一節 貨幣的誕生與發展
第二節 布雷頓森林體系、全球化與現代法定貨幣制度
第三節 現代貨幣制度：貨幣的發行與創造
第四節 貨幣層次和貨幣性
第五節 超額準備金與銀行經營的“三性”要求
第六節 銀行信貸融資和金融市場直接融資
第七節 金融體系中的現代銀行
第二章 銀行會計框架
第一節 會計簡介
第二節 會計的思維和記賬方法
第三節 科目體系
第四節 分戶賬和流水賬
第五節 總賬與報表 第一章 銀行與作為會計數字的貨幣 第一節 貨幣的誕生與發展 第二節 布雷頓森林體系、全球化與現代法定貨幣制度 第三節 現代貨幣制度：貨幣的發行與創造 第四節 貨幣層次和貨幣性 第五節 超額準備金與銀行經營的“三性”要求 第六節 銀行信貸融資和金融市場直接融資 第七節 金融體系中的現代銀行 第二章 銀行會計框架 第一節 會計簡介 第二節 會計的思維和記賬方法 第三節 科目體系 第四節 分戶賬和流水賬 第五節 總賬與報表 第三章 會計核算層級設置與資金管理 第一節 資產負債表 第二節 總分行制與會計核算層級 第三節 現金與各核算層級的上下往來 第四節 會計核算層級的上收 第五節 資金管理的兩種辦法 第六節 資金逐筆計價管理 第七節 資金內部轉移價格的制定 第四章 支付清算 第一節 結算工具 第二節 清算的會計過程 第五章 銀行核心系統 第一節 核心銀行系統的內涵探討 第二節 聯機交易 第三節 日期切換和批量處理 第四節 利息計算 第六章 信用評估與貨幣創造 第一節 信用與貨幣 第二節 次貸危機與銀行信用評估職能 第三節 住房貸款和信用評分 第四節 信用評分的數學模型 第七章 法人貸款信用評級 第一節 信用風險內部評級法 第二節 違約概率的現代度量方法 第三節 信用組合的風險計量，經濟資本、EVA和RAROC 第八章 金融市場業務 第一節 金融市場：融資功能 第二節 衍生品 第三節 金融市場：風險管理功能 第四節 銀行在金融市場業務中的控制 第五節 法國興業銀行案例 第九章 風險與量化 第一節 預期損失和非預期損失 第二節 馬柯維茨的貢獻 第三節 風險計量的數學框架 …… 第十章 （上）風險管理與巴塞爾資本協議 第十章 （下）風險管理與巴塞爾資本協議 第十一章 統籌協調的銀行經營管理：資產負債管理技術 第十二章 績效評估和內部考核 第十三章 計算機上的銀行 附錄
書摘/試閱
這是一個很苛刻的假設，除了自然到期和自然新增帶來的變化外，利率變動本身就可以引起現有業務的變化，比如利率下降時借款人可能提前還款然后重新借款以享受更低的利率，利率上升時存款人可能提前支取然后重新存款以享受更高的利率。通常銀行是默認客戶這種行為的，這稱為銀行產品內含的選擇權，當情況對客戶有利時客戶就會行使這種選擇權，而對銀行造成額外損失。對此，簡單的做法是假定上述這種情況不會發生，稱為利率敏感性的靜態分析，如果對此納入考慮，則是動態分析。
第二，關于期距格的設置也是一個主觀的選擇。在極端的情況下，你可以只定義一個非常長時間的期距格，并假定期間利率不變，那么在這個期距格下，銀行所有的資產負債都是利率非敏感的，實際上這就是資產負債表本身，然而這對于利率管理沒有實質性的意義。在另一個極端，你可以逐天定義一個期距格，那么對于未來一年你有365個期距格，未來三十年則有一萬多個期距格——多到你根本無法管理。
第三，我們在上述計算說明中也已看到，對于每一期距格的敏感性缺口，當計算利率變化時的利息變化值時，我們需要一個期限，這時我們取了該期距的中間點作為時間長度，這是假設了期距格中的敏感金額是均勻分布的，顯然這也是簡化處理的后果，與實際業務不盡相符。
第四，各個期距的利率變動與外部利率變化的相關性統一假設為外部市場利率的變化是起因，這個起因傳遞到各個期距、不同存貸性質的業務產品時，有一個復雜的路徑，可能導致不同業務的利率變化幅度不一定完全相同。在我們的計算中，對此作了簡單的處理，統一假設為同步同幅度變化。
任何模型必然使用假設，必然具有局限性，在實際使用中必須非常清楚。
