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《中國科學技術大學精品教材：證券投資Portfolio理論》所說的Portfolio理論是現代證券投資理論中最主要的理論，它的中心思想就是在給定約束的前提下，如何獲取一個最優的投資組合。《中國科學技術大學精品教材：證券投資Portfolio理論》主要包括兩大部分：第一部分為經典的Portfolio理論，主要是為本科生而編寫的，包括證券的收益、投資風險的衡量、組合投資模型、資本資產定價模型和含消費投資組合的最優控制等內容；第二部分為隨機Portfolio理論，這是近幾年發展起來的，主要是為研究生而編寫的，包括隨機Portfolio總論、市場的散度與行為、函數構造Portfolio和隨機Portfolio權數的有序過程等內容。
目次
總序
前言
第一章 證券的收益
第一節 基本的收益描述
第二節 證券組合收益率的估計
第三節 投資組合線
第二章 投資風險的衡量
第一節 期望值準則
第二節 期望效用理論
第三節 M.V準則
第四節 兩個例子
第三章 組合投資模型
第一節 絕對風險厭惡模型 總序
前言
第一章 證券的收益
第一節 基本的收益描述
第二節 證券組合收益率的估計
第三節 投資組合線
第二章 投資風險的衡量
第一節 期望值準則
第二節 期望效用理論
第三節 M.V準則
第四節 兩個例子
第三章 組合投資模型
第一節 絕對風險厭惡模型
第二節 有效集模型
第三節 有效集的幾何算法
第四節 非負性組合系數的求解
第五節 含無風險資產的有效集
第四章 資本資產定價模型
第一節 CAPM模型及其條件
第二節 CAPM模型的另一種推導方法
第三節 CAPM模型的應用
第四節 關于CAPM的實證研究
第五節 條件放寬下的CAPM模型
第六節 套利定價模型
第五章 含消費的動態投資組合的最優化
第一節 最優化模型與控制規劃
第二節 HJB方程的導出
第三節 HJB方程的求解思路
第四節 線性調制器
第五節 最優消費和投資的決策
第六節 兩基金定理
第六章 隨機Portfolio理論基礎
第一節 股價過程
第二節 市場Portfolio過程
第三節 相對收益率
第四節 長期Portfolio行為
附錄
前言
第一章 證券的收益
第一節 基本的收益描述
第二節 證券組合收益率的估計
第三節 投資組合線
第二章 投資風險的衡量
第一節 期望值準則
第二節 期望效用理論
第三節 M.V準則
第四節 兩個例子
第三章 組合投資模型
第一節 絕對風險厭惡模型 總序
前言
第一章 證券的收益
第一節 基本的收益描述
第二節 證券組合收益率的估計
第三節 投資組合線
第二章 投資風險的衡量
第一節 期望值準則
第二節 期望效用理論
第三節 M.V準則
第四節 兩個例子
第三章 組合投資模型
第一節 絕對風險厭惡模型
第二節 有效集模型
第三節 有效集的幾何算法
第四節 非負性組合系數的求解
第五節 含無風險資產的有效集
第四章 資本資產定價模型
第一節 CAPM模型及其條件
第二節 CAPM模型的另一種推導方法
第三節 CAPM模型的應用
第四節 關于CAPM的實證研究
第五節 條件放寬下的CAPM模型
第六節 套利定價模型
第五章 含消費的動態投資組合的最優化
第一節 最優化模型與控制規劃
第二節 HJB方程的導出
第三節 HJB方程的求解思路
第四節 線性調制器
第五節 最優消費和投資的決策
第六節 兩基金定理
第六章 隨機Portfolio理論基礎
第一節 股價過程
第二節 市場Portfolio過程
第三節 相對收益率
第四節 長期Portfolio行為
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