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商品簡介
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本書深入解讀了國際資產配置的戰略性目標：傳統國際金融資產的長期穩定收益。為此，本書從有重點地闡述和論證國際資產戰略配置的指導思想和運作策略，提出了基於多階段隨機規劃的國際資產動態配置的解決方案。為實現國家外匯儲備和主權財富基金的保值增值，在戰略性、安全性、流動性和收益性的運作原則下，本書建立了國債類和權益類國際資產配置的多階段隨機規劃模型，提出了動態調整策略；配合指數期權的運作，實現了市場風險對沖；配合外匯衍生產品的使用，實現了匯率風險對沖；通過對期權組合施行全部希臘字母控制實現套保組合的綜合風險管理；實證結果表明，該模型導出的動態配置策略可以在有效控制風險的條件下，獲得長期穩定收益。
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