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商品簡介
作者簡介
序
目次
商品簡介
《如何構建一套成功的交易系統》從技術分析入門到交易系統的開發、執行、評定與升級。每個概念、公式推導過程均有詳細明了的講解，初級交易者完全可以通過自學《如何構建一套成功的交易系統》來創建自己的交易系統，交易老手也會獲益良多。
《如何構建一套成功的交易系統》首先對技術分析的細節做了簡要闡述，然後便對如何構建一套成功的交易系統展開重點講解。
《如何構建一套成功的交易系統》使讀者從不知交易系統為何物到對交易系統有全面的認識，並為讀者開發和執行成功的交易系統提供了實踐與指導。
雖然錢德博士一再強調書中的示例僅作為參考，但許多示例的使用價值經實踐檢驗，已經超過目前正在使用的許多交易系統，對讀者來說《如何構建一套成功的交易系統》實在是“超值”的收獲。
《如何構建一套成功的交易系統》首先對技術分析的細節做了簡要闡述，然後便對如何構建一套成功的交易系統展開重點講解。
《如何構建一套成功的交易系統》使讀者從不知交易系統為何物到對交易系統有全面的認識，並為讀者開發和執行成功的交易系統提供了實踐與指導。
雖然錢德博士一再強調書中的示例僅作為參考，但許多示例的使用價值經實踐檢驗，已經超過目前正在使用的許多交易系統，對讀者來說《如何構建一套成功的交易系統》實在是“超值”的收獲。
作者簡介
圖莎爾·錢德，圖斯卡羅拉資金管理公司（一家注冊期貨顧問公司，總部設在芝加哥）首席執行官之一，他使用自己的賬戶在大部分主要期貨市場中交易。
他不僅是一位成功的交易者，還是一位工程學博士，並擁有9項美國專利。他同時還是股票和期貨雜志特約編輯，並且還撰寫了大量的工程期刊論文。
圖莎爾開發了實用的交易管理軟件包，並且因為在設計創新交易系統方面的專業水平而知名。
他不僅是一位成功的交易者，還是一位工程學博士，並擁有9項美國專利。他同時還是股票和期貨雜志特約編輯，並且還撰寫了大量的工程期刊論文。
圖莎爾開發了實用的交易管理軟件包，並且因為在設計創新交易系統方面的專業水平而知名。
序
時光荏苒，自本書中文版第一次出版已經過去十個年頭了。感謝地震出版社的薛廣盈老師，為了滿足更多讀者的需求，他強烈建議再版該書，並要求對原來譯文中的錯誤進行逐一校正。我欣然同意，花了一個多月的時間，對本書進行了一次全面校對，使整體質量再次提升。這十年來我一直從事證券類書籍的翻譯工作，又翻譯了十幾本這方面的著作，同時查閱了大量的相關文獻，對金融市場的認識可以說又深入了一層。相信這次再版，一定能夠把本書的精髓再次傳遞給讀者。這次再版，薛老師建議將原書的副書名升級為正書名，即《如何構建一套成功的交易系統》，我也認為這個書名更能代表書中的核心內容。
對於技術分析的一些東西，比如趨勢、區間、形態、突破等，很多讀者可能已經耳熟能詳，但是如何“超越技術分析”，形成屬於自己的一套賺錢的交易系統，很多讀者就不知從何處著手了。本書作為交易系統設計的經典之作，寫作目的就是指導交易者根據自身的情況設計自己的交易系統，然後利用它為自己賺錢。
金融投資是一項嚴肅的事業，然而大部分投資者並不嚴肅，甚至把買賣股票當作兒戲，於是稀裡糊塗賠個精光。以交易中最基本的概念一止損為例，2015年8月10日，《財富新密碼》公布的調查結果顯示，25位杭州股民中，19位從不止損，另外6位做過止損，但是只有兩位是主動止損。也就是說，大部分投資者只管進貨，不管經營，認為買了股票，盈虧就已經注定了。
對於技術分析的一些東西，比如趨勢、區間、形態、突破等，很多讀者可能已經耳熟能詳，但是如何“超越技術分析”，形成屬於自己的一套賺錢的交易系統，很多讀者就不知從何處著手了。本書作為交易系統設計的經典之作，寫作目的就是指導交易者根據自身的情況設計自己的交易系統，然後利用它為自己賺錢。
金融投資是一項嚴肅的事業，然而大部分投資者並不嚴肅，甚至把買賣股票當作兒戲，於是稀裡糊塗賠個精光。以交易中最基本的概念一止損為例，2015年8月10日，《財富新密碼》公布的調查結果顯示，25位杭州股民中，19位從不止損，另外6位做過止損，但是只有兩位是主動止損。也就是說，大部分投資者只管進貨，不管經營，認為買了股票，盈虧就已經注定了。
目次
第一章 開發和執行交易系統
簡介
本版的新內容
免責聲明
什麼是交易系統
什麼是交易程序
盈利產生過程的分類
比較：隨意交易者與機械系統交易者
為什麼應該使用交易系統
完善的交易系統：TOPS COLA
什麼是“優良”交易程序
如何執行交易系統
系統交易容易嗎？
誰盈利？誰虧損？
附錄：技術分析簡明入門教程
第二章 交易系統設計原理
簡介
你的交易信條是什麼
六大基本規則
規則一：正值期望
規則二：交易規則要盡量少
規則三：完善的交易規則
規則四：交易多份合約
規則五：風險控制、資金管理和投資組合
規則六：完全機械化的系統
小結
第三章 系統設計的基礎
簡介
預測市場趨勢
是否跟隨趨勢
是否需要優化
初始止損：答案還是問題
你的設計有風險控制嗎
謹慎對待數據
為入場和出場選擇訂單類型
理解測試結果的總結
測試總結中未顯示的內容
系統測試中一些可避免的陷阱
實際數據測試
附錄：設計問題——入場和出場策略
第四章 開發新的交易系統
簡介
趨勢跟隨系統背後的假設
65SMA一3CC趨勢跟隨系統
通道突破一回調系統
ADX爆發趨勢尋求系統
順勢一逆勢交易系統
黃金一債券場間交易系統
一種用於底部釣魚的形態
辨識超常交易機會
性能升級：65SMA一3CC系統
ATR交易帶突破系統模型
交易股票
小結
附錄：附加的性能升級
第五章 開發交易系統的變化版本
簡介
帶跟蹤止損的收盤價通道突破系統
帶波動性出場的收盤價通道突破系統
使用20點閾值的通道突破系統
帶內部波動性閾值的通道突破系統
通道突破系統變化版本的統計顯著性
兩個ADX變化版本
回調系統
長傳——一套基於形態的系統
小結
第六章 資金曲線分析
簡介
度量資金曲線的平滑度
出場策略和投資組合策略對資金曲線的影響
月資金變化的分析
濾網對資金曲線的影響
CTA的盈利模型
穩定的資金經理等級評定
魔鏡，墻上的魔鏡
盈利規格化
風險調整後業績的度量方法
風險調整後業績度量方法的比較
未來業績控制圖表
小結
……
第七章 資金管理思想
第八章 數據的隨機化處理
第九章 執行一套交易系統
附錄：創建一份自動記錄交易心理的日志
簡介
本版的新內容
免責聲明
什麼是交易系統
什麼是交易程序
盈利產生過程的分類
比較：隨意交易者與機械系統交易者
為什麼應該使用交易系統
完善的交易系統：TOPS COLA
什麼是“優良”交易程序
如何執行交易系統
系統交易容易嗎？
誰盈利？誰虧損？
附錄：技術分析簡明入門教程
第二章 交易系統設計原理
簡介
你的交易信條是什麼
六大基本規則
規則一：正值期望
規則二：交易規則要盡量少
規則三：完善的交易規則
規則四：交易多份合約
規則五：風險控制、資金管理和投資組合
規則六：完全機械化的系統
小結
第三章 系統設計的基礎
簡介
預測市場趨勢
是否跟隨趨勢
是否需要優化
初始止損：答案還是問題
你的設計有風險控制嗎
謹慎對待數據
為入場和出場選擇訂單類型
理解測試結果的總結
測試總結中未顯示的內容
系統測試中一些可避免的陷阱
實際數據測試
附錄：設計問題——入場和出場策略
第四章 開發新的交易系統
簡介
趨勢跟隨系統背後的假設
65SMA一3CC趨勢跟隨系統
通道突破一回調系統
ADX爆發趨勢尋求系統
順勢一逆勢交易系統
黃金一債券場間交易系統
一種用於底部釣魚的形態
辨識超常交易機會
性能升級：65SMA一3CC系統
ATR交易帶突破系統模型
交易股票
小結
附錄：附加的性能升級
第五章 開發交易系統的變化版本
簡介
帶跟蹤止損的收盤價通道突破系統
帶波動性出場的收盤價通道突破系統
使用20點閾值的通道突破系統
帶內部波動性閾值的通道突破系統
通道突破系統變化版本的統計顯著性
兩個ADX變化版本
回調系統
長傳——一套基於形態的系統
小結
第六章 資金曲線分析
簡介
度量資金曲線的平滑度
出場策略和投資組合策略對資金曲線的影響
月資金變化的分析
濾網對資金曲線的影響
CTA的盈利模型
穩定的資金經理等級評定
魔鏡，墻上的魔鏡
盈利規格化
風險調整後業績的度量方法
風險調整後業績度量方法的比較
未來業績控制圖表
小結
……
第七章 資金管理思想
第八章 數據的隨機化處理
第九章 執行一套交易系統
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