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商品簡介
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本書呈現了狀態空間方法關於時間序列分析的全面處理,分為兩個部分。第一部分討論了基於線性高斯狀態空間模型的分析技術,給出了基於狀態空間模型的時間序列分析方法論的新處理方法;第二部分討論了對狀態空間方法範圍的擴展,以涵蓋非高斯觀測序列。全書共分為十四章,分別為引言,局部水平模型,線性高斯狀態空間模型,濾波、平滑和預測,濾波和平滑的初始化,深入計算方面,參數極大似然估計,線性高斯模型應用的演示,非線性和非高斯模型特例,近似濾波與平滑,平滑的重要性採樣,粒子濾波,貝葉斯參數估計,以及非高斯和非線性演示。
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