商品簡介
本選題主要研究量化投資中相對高階的內容——波動率。作為量化投資三部曲的最後一部，主題內容會在學術深度和研究高度上發力，內容涉及一些學術前沿和有一定深度的數學理論。演化博弈與量化投資的結合是前沿的學科交叉問題，波動率的粗糙性是金融領域的世界性前沿課題，分數O-U過程需要一些隨機過程的數學知識，機器學習對波動率預測是當下的市場熱點，最後期權投資策略是落地應用。本選題的特色有兩點。第一，專業性；第二，研究性。專業性是從知識的角度講的。本選題研究的內容是波動率，相比於價格預測、風險管理等，波動率是金融領域的高階問題。內容更加抽象，思考更加聚焦，領域更加精準。研究性是從方法的角度講的。市面上做量化投資的書並不在少數，但是大多數是業界的從業者寫的，缺乏系統性的理論素養。本選題共有6章：緒論，問題的提出：基於演化博弈的量化投資策略仿真研究，波動率的性質，Hurst指數與多因子模型，波動率的預測：基於模型和機器學習的波動率預測、比較和集成方法研究，波動率預測的應用：期權波動率投機策略。
作者簡介
李一邨，男，浙江杭州人，民主黨派人士之中國民盟盟員，浙江大學量化金融博士，浙大城市學院青年英才，杭州伊園科技有限公司總經理。兼職受聘為杭州市科促會數據科學家、杭州市科促會第二屆理事會理事、杭州師範大學校外指導老師、杭州市科協專家智庫成員、杭州市科協-目博科技博士創新站負責人。曾獲證券時報和期貨日報聯合評選的第八到第十二連續5屆“中國最佳金融量化策略工程師”。
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