Portfoliomanagement in Wirtschaftskrisen: Eine Untersuchung Wirksamer Absicherungsstrategien Mit Börsengehandelten Optionen Und Futures Zur Krisenbewä
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Stefan Meyer untersucht in diesem Buch empirisch standardisierte Terminhandelsstrategien auf ihre Eignung zur Reduzierung des systematischen Portfoliorisikos. Hierf analysiert er Kurs-, Zins- und Volatilit酹sdaten w鄣rend der zw闤f gr?ten Finanz- und Wirtschaftskrisen zwischen 1987 und 2022. Es wird gezeigt, dass Derivate, entgegen der Argumentation der neoklassischen Kapitalmarkttheorie, im modernen Portfoliomanagement im Allgemeinen einen Nutzen stiften k霵nen. Der Nutzen kann in einem geringeren Risiko und/oder einem h鐬eren Ergebnis am Periodenende bestehen. Insgesamt passen die Ergebnisse besser zur Sichtweise der Vertreter der Verhaltens闥onomie (Behavioral Finance), f die derivate Finanzinstrumente in Krisenzeiten helfen, Risiken zu begrenzen und effizient auf mehrere Marktteilnehmer zu verteilen.
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