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商品類型

簡體書 (1)
商品狀況

無法訂購商品 (1)
庫存狀況

無庫存 (1)
商品定價

$200~$399 (1)
出版日期

2016年以前 (1)
裝訂方式

平裝 (1)
作者

王鋒、吳從新 (1)
出版社/品牌

東南大學出版社 (1)

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1筆商品,1/1頁
燃料油期貨市場微觀結構研究:基於久期視角(簡體書)
作者:王鋒; 吳從新  出版社:東南大學出版社  出版日:2013/05/07 裝訂:平裝
《燃料油期貨市場微觀結構研究:基於久期視角》對不同方式形成的期貨連續數據進行了對比,研究發現對燃料油期貨高頻數據而言,以日交易量最大原則形成的時間頻率為5分鐘的連續數據是最優的。在對不同久期的特徵與影響因素進行分析之前,運用了多種定量評價準則對各久期的不同ACD模型分別進行了估計和對比,並從中選擇出各種久期所對應的優選模型。其中用高頻數據構建的價格久期、交易量久期和持倉量久期模型中LOG-WACD
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